Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US I
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,07%
- Ranking957/1081
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 117,816648 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -11,07% | 19,31% | -3,58% | 22,45% | 11,94% |
| Categoría | -2,29% | 9,89% | 3,93% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 957/1081 | 140/1071 | 897/970 | 29/949 | 287/830 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -10,88% | -11,03% | 1,89% | 10,66% | 24,92% |
| Categoría | -1,78% | -2,61% | 2,89% | 9,52% | 22,81% |
| Ranking | 1045/1074 | 934/1082 | 452/1066 | 359/984 | 294/800 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 57/1070
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 157/1070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292281
Fecha de constitución: 15/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
