Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US J
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,53%
- Ranking1187/1307
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 120,684955 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.206,87
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,53% | -8,95% | 19,60% | -3,34% | 22,76% |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1187/1307 | 1235/1331 | 141/1319 | 1135/1216 | 27/1198 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,24% | · | -3,31% | 8,10% | 50,91% |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% | 18,59% |
| Ranking | 1105/1315 | - | 1201/1310 | 963/1258 | 160/1115 |
| Quintil | 5 | - | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 930/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 85/1344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292299
Fecha de constitución: 15/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
