Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US S
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,02%
- Ranking121/1301
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 139,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 12,02% | -8,69% | 19,92% | -3,10% | 23,06% |
| Categoría | 3,75% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 121/1301 | 1205/1297 | 130/1292 | 1107/1189 | 26/1171 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 7,40% | 12,87% | 22,54% | 21,21% | 61,33% |
| Categoría | 1,21% | 3,91% | 7,64% | 20,76% | 19,41% |
| Ranking | 10/1309 | 77/1309 | 115/1306 | 485/1258 | 93/1114 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 38/1316
Quintil: 1
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 75/1316
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013331907
Fecha de constitución: 15/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
