Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US I EUR H
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,90%
- Ranking393/1291
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 126,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.128,87
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,90% | 1,30% | 10,34% | -1,98% | 13,13% |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 393/1291 | 707/1299 | 541/1294 | 1073/1191 | 78/1173 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 7,54% | · | 9,42% | 15,10% | 35,51% |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% | 17,96% |
| Ranking | 5/1299 | - | 362/1296 | 659/1245 | 277/1103 |
| Quintil | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 349/1318
Quintil: 2
Volatilidad: 12,53%
Ranking: 109/1318
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013396926
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
